Copier par risque, c’est faire en sorte que chaque compte suiveur engage le même pourcentage de son capital que le compte maître, et non le même nombre de lots. Concrètement, le volume copié dépend de la taille du compte, et idéalement de la distance du stop-loss. Une copie proportionnelle au solde en est la version simple : elle suit le ratio entre les deux soldes, sans tenir compte du stop. Voici comment choisir entre les deux, régler le calcul, le tester et éviter les écarts qui faussent le risque prévu.
En bref
- Une copie en pourcentage du solde multiplie le lot du maître par le rapport entre le solde du suiveur et celui du maître. Une copie par risque part d’une perte maximale acceptée par trade et de la distance du stop.
- Le pourcentage de risque s’applique à l’equity, pas à la valeur nominale permise par l’effet de levier.
- Les lots calculés doivent être arrondis vers le bas au pas de volume du courtier, sinon le risque réel dépasse la cible.
- Un trade sans stop-loss, du slippage ou un écart de spread rendent le risque réel supérieur au risque calculé : testez toujours sur démo.
- Notre copieur local ajuste automatiquement le lot selon le solde de chaque compte client, avec 7 jours d’essai gratuit.
Table des matières
- Copie par risque, copie proportionnelle au solde : quelle différence ?
- Le calcul : de l’equity au volume
- Régler une copie en pourcentage du solde
- Ce qui fausse le risque prévu
- Tester le dimensionnement avant le compte réel
- Le cas des comptes de prop firm
- Précautions pour les traders aux États-Unis
- Notre point de vue
- Essayer le copieur local
- FAQ
- Sources
Copie par risque, copie proportionnelle au solde : quelle différence ?
Les trois méthodes de dimensionnement les plus courantes dans un copieur sont le lot fixe, le multiplicateur et le proportionnel. Elles ne répondent pas à la même question.
| Méthode | Formule | Ce qu’elle garantit | Limite |
|---|---|---|---|
| Lot fixe | Le suiveur ouvre toujours le même lot | Un volume prévisible | Le risque varie avec le solde et le stop |
| Multiplicateur | Lot du maître × coefficient | Un volume lié à celui du maître | Ignore la taille du compte suiveur |
| Proportionnel au solde | Lot du maître × solde suiveur ÷ solde maître | Une exposition proportionnelle au capital | Ignore la distance du stop |
| Par risque | Risque en % de l’equity ÷ (stop × valeur du pip) | Une perte maximale identique en % | Exige un stop-loss sur chaque ordre |
Un exemple aide à voir l’écart. Le maître a un compte de 10 000 $ et ouvre 1 lot. Un suiveur a 2 500 $ : en proportionnel au solde, il ouvre 0,25 lot. C’est cohérent en taille de compte. Mais si le maître place un stop à 15 pips un jour et à 60 pips le lendemain, la perte du suiveur passe du simple au quadruple en pourcentage de son capital, alors que le ratio de lots n’a pas bougé.
La copie par risque corrige cela : le volume se déduit de la perte que vous acceptez, pas du lot du maître. C’est la logique que décrit notre page sur les réglages de risque d’un copieur.
Le calcul : de l’equity au volume
La formule de base
La perte visée en monnaie du compte se calcule ainsi : equity × pourcentage de risque. Le volume est ensuite : perte visée ÷ (stop-loss en pips × valeur du pip par lot).
Exemple sur une paire majeure cotée en dollars, avec un compte en dollars où un pip vaut environ 10 $ par lot standard :
- Equity : 10 000 $.
- Risque par trade : 1 %, soit 100 $.
- Stop-loss : 25 pips.
- Volume : 100 ÷ (25 × 10) = 0,40 lot.
Pour le même ordre, un compte de 2 500 $ au même 1 % risque 25 $ et ouvre 0,10 lot. Les deux comptes perdent 1 % de leur capital si le stop est touché. C’est le sens exact de « copier par risque ».
Solde ou equity ?
Pour le dimensionnement, l’equity reflète mieux le capital réellement exposé, puisqu’elle intègre les positions ouvertes. Un guide de calcul de taille de lot précise que le budget de risque égale l’equity multipliée par le pourcentage choisi, et que ce pourcentage s’applique à l’equity et non au notionnel accessible grâce au levier. Sur 10 000 EUR à 1 %, le budget est de 100 EUR.
Le même guide rappelle que le levier modifie le capital immobilisé en marge, pas la perte créée par un mouvement de prix. Un levier élevé ne justifie donc pas de grossir le lot : il change seulement la marge disponible.
Pour un copieur calé sur le solde, gardez en tête que le solde ne bouge qu’à la clôture des trades. Si plusieurs positions flottantes sont ouvertes, l’equity peut être sensiblement plus basse. Notre article sur le dimensionnement basé sur le solde pour gestionnaires de comptes détaille la vérification de marge à faire avant d’activer le ratio.
Devise du compte, valeur du pip et limites de lot
Trois paramètres changent le résultat du calcul :
- La devise du compte : sur un compte en euros qui copie une paire cotée en dollars, la valeur du pip se convertit au taux du moment.
- La valeur du pip et la taille du tick : elles diffèrent selon le symbole (indices, or, crypto, paires en yens). Relevez-les dans les spécifications du contrat de chaque courtier.
- Les limites de lot : volume minimum, maximum et pas de volume. Le guide cité recommande d’arrondir vers le bas au pas du courtier, pour ne jamais dépasser le risque visé.
Cet arrondi pèse lourd sur les petits comptes. Avec un pas de 0,01 lot, un calcul à 0,096 lot donne 0,09, et un calcul à 0,008 lot donne zéro si le minimum est 0,01. Nous détaillons la méthode dans notre page sur l’arrondi de la taille de lot sur MT4 et MT5.
Régler une copie en pourcentage du solde
Le réglage le plus simple consiste à laisser le copieur appliquer le ratio entre les soldes. Voici la démarche pour un compte maître et deux suiveurs.
- Notez les soldes de départ. Maître : 10 000 $. Suiveur A : 5 000 $. Suiveur B : 1 000 $.
- Calculez les ratios attendus. A : 0,5. B : 0,1. Un lot maître de 1,00 devient 0,50 chez A et 0,10 chez B.
- Vérifiez les contraintes de chaque courtier. Si le minimum est 0,01 et le pas 0,01, B peut copier des ordres jusqu’à 0,10 lot au maître sans problème. En dessous, il tombera sur le minimum.
- Activez l’ajustement automatique. Notre copieur adapte le lot au solde de chaque compte client : le ratio suit l’évolution du capital sans que vous ayez à le recalculer.
- Plafonnez. Fixez un volume maximum par ordre et par compte, pour qu’une erreur de lot au maître ne se propage pas.
Si un compte client doit s’écarter de la règle (un compte financé plus prudent, par exemple), un lot différent par compte reste possible : voir comment définir des tailles de lot différentes pour chaque compte.
Ce qui fausse le risque prévu
Le calcul donne un risque théorique. Quatre phénomènes le déforment en pratique.
L’absence de stop-loss
Sans stop, aucune perte maximale n’existe : la formule par risque n’a plus de dénominateur. Si votre stratégie gère ses sorties à la main ou par signal, utilisez le proportionnel au solde et ajoutez un plafond de perte sur le compte. Si vous copiez un robot ou un signal sans gestion du risque, notre page sur la façon d’ajouter la gestion du risque à un robot ou un signal explique comment structurer le lot côté suiveur.
Le slippage
Le slippage est l’écart entre le prix demandé et le prix d’exécution. À l’ouverture comme à la fermeture d’un stop, il augmente la perte réelle. Il est plus marqué lors des annonces économiques et des ouvertures de marché. Gardez une marge : si vous visez 1 %, prévoyez que certaines pertes seront un peu supérieures.
Les écarts de spread
Le spread diffère d’un courtier à l’autre et s’élargit à certains moments. Un stop de 10 pips sur un compte au spread large coûte plus cher, proportionnellement, qu’un stop de 10 pips sur un compte au spread serré. Plus le stop est court, plus cet effet pèse sur le risque réel.
Les positions simultanées
Copier à 1 % par trade ne veut pas dire risquer 1 % au total. Cinq positions ouvertes en même temps sur des paires corrélées (plusieurs paires en dollars, par exemple) peuvent représenter près de 5 % d’exposition sur un même mouvement. Définissez un plafond de risque cumulé, ainsi qu’un nombre maximal de positions ouvertes. Pour la vue d’ensemble sur plusieurs comptes, consultez notre méthode de gestion du risque multi-comptes.
Tester le dimensionnement avant le compte réel
Un test sérieux dure plusieurs jours et suit une liste précise.
- Ouvrez des comptes démo avec des soldes différents, proches de vos comptes réels.
- Copiez une série d’ordres variés : stops courts, stops longs, symboles différents (une paire majeure, l’or, un indice).
- Pour chaque ordre, comparez le lot copié au lot attendu par votre calcul manuel.
- Relevez, pour chaque stop touché, la perte en pourcentage de l’equity et comparez-la au risque visé.
- Vérifiez les cas limites : lot inférieur au minimum, lot supérieur au maximum, redémarrage du copieur avec des positions ouvertes.
- Passez au réel avec un risque réduit de moitié pendant les premières semaines, puis relevez-le si les écarts restent faibles.
Vous pouvez commencer par la démo vidéo du copieur pour voir l’interface et l’enchaînement des réglages. Si les trades déjà ouverts posent question à la mise en route, lisez aussi notre page sur la copie de trades en cours.
Le cas des comptes de prop firm
Sur un compte financé, la limite de perte quotidienne et le drawdown maximal fixent le vrai plafond. Choisissez un risque par trade qui laisse de la marge face à ces limites, même après une série de pertes. Chaque société a ses propres règles sur l’usage d’un copieur et sur les EA : lisez-les avant de copier. Notre copieur propose une saisie d’ordres de type manuel : elle ouvre chaque copie via la fenêtre « Nouvel ordre » de MetaTrader, qui l’enregistre comme un trade manuel. Elle sert lorsque le courtier bloque les fonctions de trading des EA sur un compte mais que ses règles autorisent la copie, et elle change la façon dont l’ordre est passé, pas ce que les règles du compte autorisent. La méthode est détaillée dans notre page sur la copie manuelle simulée.
Précautions pour les traders aux États-Unis
Le dimensionnement protège contre vos propres erreurs, pas contre le risque de contrepartie. Aux États-Unis, la CFTC conseille de vérifier que le dealer et ses employés sont enregistrés, puis de consulter l’historique disciplinaire du dealer auprès de la NFA via BASIC. Le même avis rappelle que deux tiers des traders forex hors cote perdent de l’argent et que les dépôts ne sont pas protégés si le courtier fait faillite.
La CFTC cite aussi, sur sa page consacrée aux fraudes forex, des dépôts de garantie de 2 % pour les paires majeures et de 5 % pour les autres. Elle classe parmi les signaux d’alerte les rendements élevés ou garantis, et les sollicitations qui cherchent à déplacer la conversation vers une messagerie privée. Si vous êtes gestionnaire de comptes ou fournisseur de signaux, ces règles valent aussi pour ce que vous promettez à vos clients : ne garantissez jamais un rendement.
Notre point de vue
Depuis 2010, nous voyons la même erreur chez les traders qui copient sur plusieurs comptes : ils copient les lots, alors qu’ils devraient copier le risque. Deux comptes de tailles différentes avec le même lot, c’est deux niveaux de risque qui n’ont rien à voir.
Notre approche est locale. Le copieur tourne sur votre PC ou votre VPS Windows, sans passage par un serveur cloud : une nouvelle position est copiée en environ 1 seconde, et vos données de trades restent sur votre machine. Pour un dimensionnement par risque, cela compte : moins de latence, c’est moins d’écart entre le prix du maître et celui du suiveur, donc moins de dérive du risque réel.
Notre conseil : partez du proportionnel au solde, ajoutez des plafonds par compte, testez sur démo, puis affinez. Un réglage simple et bien vérifié vaut mieux qu’une formule sophistiquée jamais testée.
Essayer le copieur local
Notre copieur répond à ce besoin : copie entre comptes MT4 et MT5, ajustement automatique du lot selon le solde de chaque compte client, options de gestion du risque et filtres personnalisés, le tout sur votre PC ou VPS Windows. Les formules MT4 et MT5 sont incluses dans un même abonnement, avec 7 jours d’essai gratuit.
Les abonnements mensuels sont à 29 € (PERSONAL), 89 € (MANAGER) et 199 € (VIP). En annuel : 290 €, 890 € et 1990 €. Comparez les formules sur la page des tarifs, puis lancez l’essai gratuit.
FAQ
La copie en pourcentage du solde est-elle la même chose que la copie par risque ?
Non. La copie proportionnelle au solde multiplie le lot du maître par le ratio des soldes. La copie par risque calcule le lot à partir d’une perte maximale en pourcentage de l’equity et de la distance du stop. Les deux se rejoignent seulement quand les stops du maître restent à peu près constants.
Faut-il utiliser le solde ou l’equity pour calculer le lot ?
L’equity est plus fidèle au capital réellement exposé, car elle intègre les positions ouvertes. Un guide de dimensionnement indique que le pourcentage de risque s’applique à l’equity, pas au notionnel permis par le levier. Si votre copieur travaille sur le solde, ajoutez un plafond pour couvrir les périodes de positions flottantes.
Pourquoi mon suiveur ouvre-t-il un lot différent de celui que j’ai calculé ?
La cause la plus fréquente est l’arrondi au pas de volume du courtier, ou le respect du lot minimum ou maximum. Vérifiez ces trois valeurs dans les spécifications du symbole. Arrondir vers le bas évite de dépasser le risque visé.
Quel pourcentage de risque par trade choisir ?
Il n’existe pas de valeur universelle : elle dépend de votre stratégie, de la taille du compte et des limites éventuelles d’une prop firm. Beaucoup de traders démarrent bas, en dessous de 1 %, et testent sur démo avant d’augmenter. Un conseiller financier ou un professionnel enregistré peut vous aider à fixer un niveau adapté à votre situation.
Sources
- Calcul taille de lot CFD et forex : guide complet
- CFTC, Customer Advisory : Eight Things You Should Know Before Trading Forex
- CFTC, Forex Frauds
